basándome estrictamente en las respuestas expuestas por vosotros, llego a detectar una visible incompatibilidad, que de ser confirmada, le estaría dando un rudo golpazo a los apoyos de toda la Teoría Financiera y particularmente a Teoría Moderna de Portafolio.
veamos:
por una parte y dada las respuestas de la gran universalidad, vosotros definen peligro a través de una conclusión ex-ante: es una decisión de padecer un ultraje. Esa opción se encuentra en el futuro y asimismo, desprovista de veracidad. La precisión se pata ya que, en la noticia de vacilación (no sé lo que pueda suceder) y por tanto es anterior a los acontecimientos (ex-ante).
por la otra parte, vosotros para evaluar esa esperanza se basan en una oferta ex–post -posterior a los acontecimientos- la cual se fundamenta en una volatilidad histórica.
veo una falta metodológica gigantesca, tan inmensa que hemos demorado en verla adelante de nuestros agujeros: defino una cosa empero calculo otra.
¿hay o no hay antinomia? ¿hay o no hay equivocación metodológica?
declaro abierto el altercado.
¿no será que por esta mínima equivocación metodológica la cual ha rebasado desapercibida por la universalidad, es la probidad por la cual fabulosas entidades financieras se evaporaron casi de la sombra a la amanecida, recientemente?
uh?
Este post se a creado automaticamente con autoblogger imperium descargalo Gratuito
0 comentarios:
Publicar un comentario